<p>A lo largo de este viaje del conocimiento en el que se comienza por lo más básico y se acaba por temas mucho más avanzados, el alumno irá conociendo la realidad del trading tanto discrecional como especialmente sistemático, haciéndose especial hincapié en la correcta aplicación de la metodología científica, sus limitaciones, y los errores de formación típicos que muchos suelen tener sin saberlo cuando se adentran en este nuevo mundo del trading con sistemas, errores que el alumno irá descubriendo y corrigiendo a medida que avance el curso. A tal fin, el curso ha sido dividido en 2 módulos claramente diferenciados.</p><p>En el primero de ellos se hace un repaso desde cero a todos los conceptos esenciales que le permitirán al alumno alcanzar una visión general correcta y no sesgada sobre la creación, desarrollo, validación y optimización de sistemas de trading, sirviéndole asimismo para comenzar a adquirir una metodología de trabajo apropiada y eliminar errores de formación incluso en los alumnos con conocimientos previos. A su término, el alumno habrá aprendido, entre otras cuestiones:</p><ul><li>Qué es un sistema de trading.</li><li>Cómo se clasifican.</li><li>Qué ventajas e inconvenientes presentan los sistemas automáticos de trading frente a los sistemas discrecionales.</li><li>En qué dirección se debe enfocar la investigación y desarrollo de sistemas de trading a fin de no perder el tiempo con aquello que probablemente no vaya a funcionar cuando lo desarrollemos.</li><li>Qué pasos ordenados y rigurosos deberíamos seguir en todo el proceso de creación, desarrollo, validación y optimización de un sistema de trading.</li><li>Cómo puede resultar más fácil crear un sistema cuando no se nos ocurra ninguna idea pero estemos interesados en crear uno nuevo.</li><li>Qué directrices deberíamos seguir para mejorar y perfeccionar un sistema de trading. </li><li>Cómo evaluar correctamente las estadísticas de un sistema sin incurrir en uno de los errores más comunes seguidos por la mayoría a la hora de interpretar y valorar sus parámetros estadísticos (ratio de Calmar, ratio Profit/Loss, porcentaje de acierto, esperanza matemática, etc.,...)</li></ul><p>En el segundo de ambos módulos el alumno profundizará en detalle en todos y cada uno de los aspectos centrales, aprendiendo entre otras cosas a crear distintos tipos de sistemas de trading, hacerles un backtesting profundo adecuado, saber qué podemos esperar de nuestros sistemas en el futuro y bajo qué circunstancias, qué indicios matemáticos y no matemáticos pueden estar indicándonos que el sistema debe detenerse por dejar de seguir el patrón estadístico esperado, o cómo crear una cartera de sistemas robusta y estable más allá de la optimización de cartera tradicional explicada habitualmente. A su término, habrá aprendido también, entre otras cuestiones:</p><ul><li>Qué nos puede enseñar el trading discrecional para hacer sistemas automáticos de trading.</li><li>Cómo crear sistemas de todo tipo: tendenciales, antitendencia, de explosión o expansión de volatilidad, intradiarios puros, basados en medias móviles, en niveles, en patrones de velas, patrones de gaps, estacionales, de scalping, etc., aprendiendo lo esencial en relación a todo ello.</li><li>Diferentes maneras de salir de una posición, analizándose asimismo cómo hacerlas dependientes de la volatilidad utilizando un método que complementa lo que se enseña habitualmente al respecto.</li><li>Cómo evaluar correctamente la bondad de un sistema, validarlo y determinar los parámetros óptimos con los que posteriormente operar2.</li><li>Cómo determinar matemáticamente de un modo relativamente sencillo el tamaño mínimo de las ventanas a optimizar.</li><li>Cómo calcular fácilmente mediante técnicas estadísticas el nº mínimo de negocios a realizar por un sistema para que su estadística sea válida, así como para determinar matemática y objetivamente cuándo nuestro estudio estadístico es fiable3.</li><li>Diferentes maneras correctas de validar y optimizar un sistema de trading.</li><li>Cómo determinar matemáticamente, y también de modo sencillo, la probabilidad que posee nuestro sistema de trading de obtener un determinado drawdown, o la de que por entrar en un fuerte drawdown se nos saque del mercado por no haber operado con el capital apropiado suficiente, o la de obtener un número determinado de trades consecutivos negativos o positivos, o la de acabar el año con una determinada rentabilidad, o hasta incluso la probabilidad de que la curva de rentabilidad jamás caiga en el año por debajo de cierto nivel de pérdidas</li><li>Procedimientos de todo tipo, y muy particularmente estadísticos, para detener un sistema temporal o definitivamente.</li><li>Cómo gestionar y combatir con éxito los riesgos implícitos en la inversión o gestión con sistemas de trading.</li><li>¿Sabía usted que un sistema puede poseer algunos parámetros estadísticos de los mejores que ha visto en su vida y sin embargo ser un desastroso sistema de trading? ¿Es consciente de que sistemas con ratios estadísticos no tan buenos pueden ser mucho mejores que otros con ratios individuales mejores? ¿Sabe de verdad interpretar global y adecuadamente una estadística? Un sencillo ejemplo y la pregunta adecuada le ayudarán fácilmente a comprenderlo.</li><li>¿Es usted de los que optimizan los sistemas con todo el histórico y piensa que si los resultados de esta optimización son buenos el sistema le hará ganar dinero en el futuro con dichos parámetros? ¿Sabía usted que los parámetros óptimos de un sistema con los cuales operar con su dinero no siempre son los que obtienen mejores rentabilidades en una optimización? ¿Sabe cómo combatir el tan temido sobreajuste a los datos pasados de un backtesting mal realizado? ¿Qué debe esperar realmente de sus sistemas?</li></ul><p>Al alumno se le suministrará en el curso el material adecuado con el cual podrá siempre calcular todo esto de una manera rápida y eficiente sin necesidad de hacerlo a mano ni de saber nada sobre estadística matemática.</p><ul><li>Dónde se hallan las limitaciones de cualquier estrategia o método de inversión, esté o no basado en sistemas de trading.</li><li>Cómo confeccionar una cartera de activos sin los problemas inherentes a la optimización tradicional de cartera.</li></ul>
