MÁSTER EN DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE TRADING

<p>BLOQUE I: FUNDAMENTOS DE PROGRAMCIÓN</p><p>MÓDULO I: EL SISTEMA FINANCIERO</p><p>1. Funcionamiento del sistema financiero<br />2. Componentes de un sistema financiero<br />3. Intermediarios financieros y funciones</p><p>MÓDULO II: MERCADOS FINANCIEROS</p><p>1. Mercado de renta fija<br />2. Mercado de renta variable<br />3. Mercado de divisas<br />4. Mercado de opciones y futuros</p><p>MÓDULO III: PRODUCTOS FINANCIEROS</p><p>1. Productos de renta fija<br />2. Productos de renta variable</p><p>MÓDULO IV: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ACTIVOS</p><p>1. Análisis técnico<br />2. Análisis fundamental<br />3. Objetivos según análisis técnico o fundamental</p><p>MÓDULO V: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE TRADING</p><p>1. Sistemas automáticos de trading<br />2. Tipos de sistemas automáticos de trading<br />3. Desarrollo de los sistemas automáticos de trading</p><p>BLOQUE II: FUNDAMENTOS DE TRADING</p><p>MÓDULO I: PRESENTACIÓN</p><p>1. Objetivo del curso<br />2. Ampliando la función del análisis técnico<br />3. Profesional o amateur<br />4. Decidir el estilo de trading<br />5. Mercados maduros y la globalización<br />6. Perfil de un sistema de trading</p><p>MÓDULO II: EL TRADING CUANTITATIVO</p><p>1. Estrategias de trading y el método científico.<br />2. Nuevos mercados y métodos de trading.<br />3. La corriente científica y el método cuantitativo.<br />4. Principios y explosión del trading cuantitativo.<br />5. El porqué del éxito del trading cuantitativo.<br />6. El nacimiento de una nueva disciplina.<br />7. La tecnología y las ineficiencias del mercado.<br />8. Méritos y limitaciones del análisis fundamental.</p><p>MÓDULO III: CONCEPTOS BÁSICOS</p><p>1. Rentabilidad y riesgo.<br />2. Medidas centrales.<br />3. Medidas de dispersión.<br />4. Correlación.<br />5. Distribución normal.<br />6. Índices.</p><p>MÓDULO IV: ANÁLISIS DE REGRESIÓN</p><p>1. Componentes de una serie temporal.<br />2. Características de los datos de precios.<br />3. Regresión lineal.<br />4. correlación lineal.<br />5. Aproximaciones no lineales para dos variables.<br />6. Transformar de no lineal a lineal.<br />7. Evaluación de técnicas de dos valores.<br />8. Aproximaciones multivariantes<br />9. Modelo autorregresivo integrado de media móvil<br />10. Señales de trading básicas utilizando modelos de regresión lineal.<br />11. Medida de fortaleza del mercado.</p><p>MÓDULO V: LA ESTACIONALIDAD Y PATRONES PERIÓDICOS</p><p>1. Estacionalidad.<br />2. Pautas estacionales.<br />3. Métodos comunes para calcular la estacionalidad.<br />4. Filtros estacionales.<br />5. La estacionalidad y el mercado.</p><p>MÓDULO VI: TEORÍA DE DOW, CICLOS Y ELLIOT</p><p>1. Teoría de Dow en la práctica.<br />2. Ciclos: ciclo básico, máxima entropía organización e indicadores de ciclos.<br />3. Ciclos de corto plazo y ciclos de largo plazo en el mercado real.<br />4. Teoría de las ondas de Elliott y retrocesos de Fibonacci.</p><p>MÓDULO VII: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TÉCNICO. GRÁFICOS Y RECONOCIMIENTO DE PATRONES</p><p>1. Principios básicos del análisis técnico.<br />2. Análisis técnico vs análisis fundamental.<br />3. gráficos o charts.<br />4. Utilización práctica del gráfico de barras.<br />5. Proyección de máximos y mínimos del día.<br />6. Gaps de apertura.<br />7. Horas, días de la semana y fines de semana.<br />8. Reconocimiento computacional de patrones.<br />9. Métodos de inteligencia artificial.</p><p>MÓDULO VIII: CANDLESTICK</p><p>1. Construcción de velas japonesas<br />2. Patrones de reversión<br />3. Patrones de continuación</p><p>MÓDULO XI: CHARTISMO, VOLUMEN E INTERÉS ABIERTO</p><p>1. Soportes y resistencias.<br />2. Tendencias.<br />3. Patrones de precios: pautas mayores.<br />4. Patrones de precios: pautas menores.<br />5. Volumen e interés abierto.</p><p>MÓDULO X: ANÁLISIS TÉCNICO ESTADÍSTICO</p><p>1. Indicadores y osciladores.<br />2. Medias móviles, bandas y movimiento direccional.<br />3. Velocidad y aceleración.<br />4. Técnicas de movimiento híbridas.<br />5. Divergencia del movimiento.</p><p>MÓDULO XI: TRADING INTRADIARIO. MULTIPLES ESPACIOS TEMPORALES</p><p>1. Impacto de las comisiones.<br />2. Elementos clave del trading intradía.<br />3. Uso de patrones de precio.<br />4. Sistemas de ruptura.<br />5. Patrones de volumen.<br />6. Patrones de volatilidad.</p><p>BLOQUE III: DESARROLLO DE SISTEMAS</p><p>MÓDULO I: CREACIÓN DE ESTRATEGIAS</p><p>1. Necesidad de explicar los cambios en los precios.<br />2. Reglas de entrada.<br />3. Reglas de salida.<br />4. Filtros del sistema.<br />5. Creación de nuevas estrategias.</p><p>MÓDULO II: SISTEMAS TENDENCIALES</p><p>1. Porqué funcionan los sistemas de tendencia.<br />2. Señales básicas de compra y venta.<br />3. Bandas y canales.<br />4. aplicaciones de una sola tendencia.<br />5. Comparativa de principales sistemas de tendencia.<br />6. Técnicas con dos líneas de tendencia.<br />7. Múltiples líneas de tendencia.<br />8. Selección del tipo y velocidad de la media.<br />9. Secuencias de medias móviles.<br />10. Filtros de tendencia.</p><p>MÓDULO III: DIFERENCIALES Y ARBITRAJE</p><p>1. Dinámica de los diferenciales del mercado de futuros.<br />2. Comisiones.<br />3. Diferenciales en acciones.<br />4. Relación entre diferenciales y arbitraje.<br />5. Reducción de riesgos en diferenciales.<br />6. Arbitraje.<br />7. Carry trade.<br />8. Relaciones de cambio diferenciales.<br />9. Diferenciales entre mercados.</p><p>MÓDULO IV: TENDENCIAS IMPULSADAS POR EVENTOS</p><p>1. Swing trading.<br />2. Crear un gráfico de swing con filtros.<br />3. Gráficos de punto y figura.<br />4. La ruptura en N diás.</p><p>MÓDULO V: SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE PRECIOS E IDEAS DE DISTINTOS MERCADOS</p><p>1. Midiendo la distribución.<br />2. Uso de patrones y distribución de precios para anticipar movimientos.<br />3. Distribución de precios.<br />4. Market Profile.<br />5. Utilización de la distribución diaria para identificar soportes y resistencias.<br />6. Mercados de valor relativo.<br />7. Desarrollo de estrategias de valor relativo.<br />8. Aplicación del trading a las estrategias de valor relativo.<br />9. Nuevos mercados y nuevas oportunidades.</p><p>MÓDULO VI: TÉCNICAS ADAPTATIVAS</p><p>1. Cálculo de tendencias adaptativas<br />2. Variantes adaptativas<br />3. Otros cálculos de momento adaptativo<br />4. Sistemas de ruptura adaptativos<br />5. Consideraciones de métodos adaptativos</p><p>MÓDULO VII: TÉCNICAS AVANZADAS</p><p>1. Lobos con piel de cordero<br />2. Similitud de los osciladores<br />3. Medidas de volatilidad<br />4. Uso de la volatilidad para el trading<br />5. Selección de operaciones usando la volatilidad<br />6. Liquidez<br />7. Tendencia y ruido en el precio<br />8. Tendencia y tipos de interés<br />9. Sistemas expertos<br />10. Lógica difusa<br />11. Fractales, caos y entropía<br />12. Redes neuronales<br />13. Algoritmos genéticos<br />14. Replicación de hedge funds<br />15. Otras técnicas de trading</p><p>BLOQUE IV: EVALUACIÓN DE SISTEMAS</p><p>MÓDULO I: EVALUACIÓN DE SISTEMAS</p><p>1. Errores en la valoración del rendimiento.<br />2. Formas de medir el rendimiento.<br />3. Comparaciones de benchmarks de estrategias.<br />4. Plantillas de evaluación del rendimiento.<br />5. Vida media de un sistema.<br />6. Qué hacer cuando una estrategia deja de funcionar.</p><p>MÓDULO II: OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS Y FILTRO DE LAS SEÑALES DE ENTRADA</p><p>1. Optimización de señales<br />2. Optimización vs. ajuste de curva<br />3. Medida del valor de la optimización<br />4. Uso de filtros para mejorar el rendimiento</p><p>MÓDULO III: TESTEO DE SISTEMAS</p><p>1. Expectativas<br />2. Identificación de parámetros<br />3. Selección de datos<br />4. Integridad de las pruebas<br />5. Buscando el mejor resultado<br />6. Visualización e interpretación de resultados<br />7. Testeos a gran escala<br />8. Revisión de las reglas del sistema<br />9. Aproximándonos a los resultados válidos<br />10. Comparando resultados de dos sistemas<br />11. Hacer rentables los peores resultados<br />12. Cambios en los parámetros<br />13. Uso de diversos mercados<br />14. Shock de precios<br />15. Anatomía de la optimización<br />16. Resumiendo la robusted</p><p>MÓDULO IV: CONSIDERACIONES PRÁCTICAS</p><p>1. Uso y abuso del PC<br />2. Hechos extremos<br />3. Técnicas de juegos de azar<br />4. Trading Selectivo<br />5. Los sacrificios de los sistemas<br />6. Otras consideraciones</p><p>MÓDULO V: CONTROL DEL RIESGO</p><p>1. Confundiendo la suerte con el conocimiento<br />2. Aversión al riesgo<br />3. Liquidez<br />4. Medida del binomio rentabilidad-riesgo<br />5. Apalancamiento<br />6. Riesgo por operación<br />7. Stops y tomas de beneficios<br />8. Probabilidad de éxito y ruina<br />9. Abriendo una posición<br />10. Capitalizando una posición<br />11. Inversión y reinversión: f óptima<br />12. Resultados esperados y reales</p><p>MÓDULO VI: DIVERSIFICACIÓN, CREACIÓN Y RENTABILIDAD DE UNA CARTERA</p><p>1. Lecciones aprendidas en el casino<br />2. Diversificación<br />3. La mejor forma de diversificar: mercados, estrategias, parámetros<br />4. Correlaciones<br />5. Modelos de cartera<br />6. Cálculos para la creación de una cartera clásica<br />7. Uso de Excel para la optimización de una cartera<br />8. Control de la volatilidad</p><p>MÓDULO VII: GESTIÓN MONETARIA</p><p>1. La importancia de la gestión monetaria<br />2. Relación entre apalancamiento y rendimiento<br />3. El peligro del apalancamiento<br />4. El apalancamiento en el mundo real<br />5. El modelo de Kelly<br />6. Fixed Ratio de Ryan Jones<br />7. La f óptima de Vince<br />8. Método mejorado para calcular el apalancamiento óptimo<br />9. La paradoja del apalancamiento óptimo</p><p>BLOQUE V: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN</p><p>MÓDULO I: INTRODUCCIÓN</p><p>1. Conceptos básicos y definiciones sobre programación<br />2. Tipos de lenguajes de programación<br />3. El potencial de javascript para no programadores<br />4. Proceso de traducción de los lenguajes de programación<br />5. Manejando bits<br />6. Tipos de programación<br />7. Importancia de la documentación</p><p>MÓDULO II: PROGRAMACIÓN</p><p>1. Metodología de la programación<br />2. Diagrama de flujos<br />3. Ordinogramas<br />4. Pseudocódigo<br />5. Tipos de datos<br />6. Operadores<br />7. Expresiones e instrucciones<br />8. Funciones recursivas</p><p>MÓDULO III: BASES DE DATOS</p><p>1. Introducción a las bases de datos<br />2. Arquitectura de las bases de datos<br />3. Sistemas gestores de bases de datos<br />4. Modelos de bases de datos<br />5. Arquitectura cliente-servidor<br />6. Modelo entidad-relación<br />7. Estructura del modelo relacional<br />8. Paso del modelo e/r al modelo relacional<br />9. Operaciones básicas sobre tablas<br />10. Características de un sistema gestor de base de datos relacional<br />11. Tipos de sentencias sql y sus componentes sintácticos<br />12. Tipos de datos en sql<br />13. Consulta de datos<br />14. Operadores en la consulta select<br />15. Operadores en la consulta select ii<br />16. Subconsultas<br />17. Funciones aritméticas en sql<br />18. Funciones de cadena en sql<br />19. Funciones para fechas en sql<br />20. Otras funciones sql<br />21. Agrupación de elementos en sql<br />22. Clausulas avanzadas de selección<br />23. Manipulación de datos i. orden insert<br />24. Update con select y orden delete</p><p>MÓDULO IV : PROGRAMACIÓN EN C</p><p>1. Introducción<br />2. Elementos<br />3. Tipos<br />4. Declaraciones<br />5. Operadores<br />6. Sentencias<br />7. Funciones<br />8. Arrays y cadenas<br />9. Punteros<br />11. Preprocesador<br />12. Librerías</p><p>BLOQUE VI: PROGRAMACIÓN DE ESTRATEGIAS DE TRADING</p><p>MÓDULO I: PLATAFORMAS DE TRABAJO</p><p>1. Desarrollo del mercado de trading<br />2. Características de las principales plataformas</p><p>MÓDULO II: NINJATRADER</p><p>1. Características de la plataforma<br />2. Funciones enfocadas al desarrollo de sistemas</p><p>MÓDULO III: STRATEGY WIZARD</p><p>1. Introducción a la aplicación (no requiere conocimientos de programación)<br />2. Parámetros<br />3. Condition builder<br />4. Strategy action<br />5. Órdenes<br />6. Variables internas<br />7. Programación de casos prácticos de sistemas</p><p>MÓDULO IV: TRADESTATION</p><p>1. Características de la plataforma<br />2. Funciones enfocadas al desarrollo de sistemas<br />3. Configuración y propiedades de las pantallas</p><p>MÓDULO V: CONCEPTOS BÁSICOS PARA GENERAR SISTEMAS</p><p>1. Mecánica de un sistema de trading<br />2. Estructura general del código<br />3. Variables internas y externas<br />4. Principales sentencias sobre los precios<br />5. Órdenes de entrada y salida<br />6. Tipos de órdenes<br />7. Sentencias relacionadas con precios<br />8. Reglas de entrada de un sistema<br />9. Reglas de salida de un sistema (Stop Loss y Profit)<br />10. Cierre de posiciones a fin de día<br />11. Estructuras If&hellip;Then<br />12. Uso simultáneo de diferentes timeframes y diferentes gráficas</p><p>MÓDULO VI: FUNCIONES AVANZADAS</p><p>1. Otro tipo de variables (texto y booleanas)<br />2. Estructuras Begin&hellip;End<br />3. Indicadores, PaintBars y Showme&rsquo;s<br />4. Crear funciones de programación<br />5. Uso de indicadores e indicadores sobre indicadores<br />6. Detección de errores</p><p>MÓDULO VII: OTRAS FUNCIONES</p><p>1. Switch-Case, Once&hellip;Begin&hellip;End<br />2. Bucles For&hellip;Begin&hellip;End<br />3. Bucles While&hellip;Begin&hellip;End, Repeat&hellip;Until<br />4. Arrays</p><p>EVALUACIÓN FINAL</p><p>Test de conocimiento final</p><p>ACCESO AL BRÓKER CON CUENTA SIMULADA</p><p>Acceso al bróker con cuenta simulada.</p><p>TITULACIÓN ACREDITATIVA</p><p>Título en Programador de Sistemas expedido por el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading.</p>